PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^BSE500 с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSE500 с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE-500 (^BSE500) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSE500 или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^BSE500 и SPY составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^BSE500 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P BSE-500 (^BSE500) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^BSE500:

0.56

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

^BSE500:

0.99

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

^BSE500:

1.14

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

^BSE500:

0.61

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

^BSE500:

1.30

SPY:

3.04

Индекс Язвы

^BSE500:

8.83%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

^BSE500:

17.06%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

^BSE500:

-38.39%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^BSE500:

-7.22%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSE500 показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^BSE500 имеют среднегодовую доходность 12.83%, а акции SPY немного отстают с 12.69%.

^BSE500

С начала года

1.83%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

3.56%

1 год

9.39%

5 лет

25.05%

10 лет

12.83%

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^BSE500 и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSE500
Ранг риск-скорректированной доходности ^BSE500, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^BSE500 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE-500 (^BSE500) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^BSE500 на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSE500 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^BSE500 и SPY

Максимальная просадка ^BSE500 за все время составила -38.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSE500 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSE500 и SPY

Текущая волатильность для S&P BSE-500 (^BSE500) составляет 5.72%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ^BSE500 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...